Проблема автокорреляции: теория
Курсовая работа Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики
Студентки 3курса Отделения экономической теории Мурджикнели Евгении Михайловны Научный руководитель Васенкова Елена Игоревна
Минск, 2008 Содержание Введение Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели 1.2 Проблема автокорреляции: теория Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции Глава 3. Устранение автокорреляции Заключение Список использованных источников Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Введение
В данной работе будет построена регрессионная модель, которая основана на реальных статистических данных. Среди основных задач выделяются: - построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории; - демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели; - при обнаружении последней рассмотрение варианты корректирования модели, для того, чтобы выполнялись все предпосылки МНК. Статистические данные использованных в работе показателей были взяты из Системы Национальных Счетов Российской Федерации. Это поквартальные данные с первого квартала 1999 года по 2-ой квартал 2008 года включительно. Целью данной работы является доказательство существования определённой зависимости между экономическими показателями, а также более глубокое изучение проблемы автокорреляции в регрессионной модели. Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа Экономическое обоснование модели
Для построения регрессионной модели были выбраны следующие экономические показатели: - ВВП(GDP) – показатель, измеряющий стоимость конечной продукции, произведённой резидентами данной страны за определённый период времени; - потребительские расходы (Cons, потребление), которые включают в себя расходы домашних хозяйств на товары как длительного, так и текущего пользования (кроме расходов на покупку жилья), а также на услуги; - инвестиции + государственные расходы (IG), которые включают производственные капиталовложения и расходы государства, например, такие как строительство школ, дорог или содержание армии; Эти показатели объединены в уравнении, которое получило название основного макроэкономического тождества для закрытой экономики:
(1)
В данной работе зависимость (1) будет доказываться на справедливость на основе статистических данных, а также будет использоваться в данной работе для построения модели, в которой возможно наличие автокорреляции.
Проблема автокорреляции: теория
Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени. Автокорреляция чаще встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. В экономических задачах встречается как положительная автокорреляция ( ), так и отрицательная ( ). Основными причинами вызывающими появление автокорреляцию считают ошибки спецификации, инерцию в изменении экономических показателей (вследствие цикличности), эффект паутины (причина – временные лаги), а также сглаживание данных. Среди последствий автокорреляции обычно выделяют следующие: · Оценки параметров перестают быть эффективными; · Оценка дисперсии регрессии является смещённой; · Дисперсии оценок являются смещёнными, что приводит к увеличению t-статистик. Это может привести к признанию статистически значимыми объясняющие переменные, которые на самом деле таковыми не являются; · Ухудшаются прогнозные качества модели. Так как последствия автокорреляции для качества модели велики, то важно выявить наличие автокорреляции, что делается с помощью нескольких тестов. Чаще всего используются такие тесты, как метод рядов, критерий Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-статистика, h-статистика.
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (194)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |