Итак, теперь непосредственно перейдем к практическому заданию.
Все, что было сказано выше естественно нам пригодится, а особенно таблица Характер изменения процентных доходов, расходов и прибыли от величины ГЭП Сбор данных и ход работы Описание работы с данными: Мною была проделана следующая работа: мне необходимы были данные по нескольким банкам, а именно баланс этих банков, при чем не в привычной форме, а в форме отчета по процентным рискам, где отражены все статьи активов и обязательств при чем ранжированных по срокам начиная с 1-2 месяца и заканчивая периодом больше 15 лет. То есть, мне необходимо было получить классификацию активов и пассивов по процентной чувствительности и срокам, для того, чтобы затем легко рассчитать позицию ГЭП. Банку выгодно привлекать депозиты на короткие периоды и предлагать кредиты на более долгие периоды. Именно при такой стратегии Банк может учитывать риск изменения процентной ставки. И так как: банк финансирует долгосрочные активы (кредиты с фиксированной ставкой), краткосрочными обязательствами (депозиты, имеющие переменную процентную ставку). Поскольку доходность в большинстве случаев растёт при более низких ставках по краткосрочным фондам, чем по долгосрочным, то банки получают прибыль, заимствуя фонды на рынках краткосрочных средств и кредитуя их на рынках долгосрочного капитала, мне понадобились данные (кредиты и депозиты) с классифицированные по процентной чувствительности и срокам, для того, чтобы затем легко рассчитать позицию ГЭП Первый коммерческий банк, который предоставил мне эту информацию был столичный филиал Цесна – Банка. Затем я получила данные по Петропавловскому филиалу Туран Алем Банку (Северо – Казахстанская область г. Петропавловск), но есть маленькие неточности, связанные с отсутствием данных по некоторым срокам, поэтому я брала как среднее приблизительное значение, но по более часто используемым срокам, так например 5-6 месяцев, 1 год и т.д. данные точные. Тоже самое и с третьим банком , столичный филиал Казкоммерйбанка, проблема с данными, это связано прежде всего с тем, что сейчас между филиалами и головными офисами существует единая система отчетности, то есть филиал не проделывает работу, например, по управлению пассивами и активами, все это делают специалисты в головных офисах. В запрос в головной банк о информации требует резких оснований, ни один из специалистов, с которыми я разговаривала, не решился сделать запрос. Итак, полученную информацию я с помощью формы в Excel трансформировала в данные пригодные для анализа ГЭП. И получила: Таблица 1: столичный филиал Цесна Банка Таблица 2: столичный филиал КазкоммерБанка Таблица 3: Петропавловский филиал Туран Алем Банка ГЭП анализ; Результаты по трем банкам: Актив, |
Пассив, |
ГЭП, |
Лимит ГЭП до года |
Лимит ГЭП свыше года |
Разница привлечение/гашение |
Досрочное погашение |
Дополнительное привлечение/размещение |
Контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мф |
Тыс. Т | мф |
Тыс. Т |
В интервале 1 мес. тыс. Т |
В интервале 1 год, тыс. Т |
Размещенные |
Привлеченные | разместить | привлеч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 мес. |
| 708019,84 |
| 410267,13 | 297,753 |
| 90,000 |
| 207,753 | 0 | 0 | 0 | 207,753 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 мес. |
| 385927,29 |
| 402581,83 | -16,655 |
| 90,000 |
| -106,655 | 0 | 0 | 106,655 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 мес. |
| 887981,53 |
| 236123,08 | 651,858 |
| 90,000 |
| 561,858 | 0 | 0 | 0 | 561,858 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 мес. |
| 375302,78 |
| 152813,51 | 222,489 |
| 90,000 |
| 132,489 | 0 | 0 | 0 | 132,489 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 мес. |
| 291990,73 |
| 205358,99 | 86,632 |
| 90,000 |
| -3,368 | 0 | 0 | 3,368 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 мес. |
| 442407,95 |
| 491096,31 | -48,688 |
| 90,000 |
| -138,688 | 0 | 0 | 138,688 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 мес. |
| 449963,79 |
| 784705,26 | -334,741 |
| 90,000 |
| -424,741 | 0 | 0 | 424,741 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8-9 мес. |
| 521167,26 |
| 196115,77 | 325,051 |
| 90,000 |
| 235,051 | 0 | 0 | 0 | 235,051 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 мес. |
| 290446,09 |
| 175721,35 | 114,725 |
| 90,000 |
| 24,725 | 0 | 0 | 0 | 24,725 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 мес. |
| 498682,83 |
| 398919,95 | 99,763 |
| 90,000 |
| 9,763 | 0 | 0 | 0 | 9,763 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 мес. |
| 634585,02 |
| 578298,92 | 56,286 |
| 90,000 |
| -33,714 | 0 | 0 | 33,714 | 0 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 лет |
| 3345440,52 |
| 403210,36 |
| 2,942,230 |
| 250,000 | 2,692,230 | 0 | 0 | 0 | 2,692,230 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 лет |
| 1339684,95 |
| 210886,81 |
| 1,128,798 |
| 250,000 | 878,798 | 0 | 0 | 0 | 878,798 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 лет |
| 602484,18 |
| 3976,56 |
| 598,508 |
| 250,000 | 348,508 | 0 | 0 | 0 | 348,508 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 лет |
| 410332,6 |
| 2597,34 |
| 407,735 |
| 250,000 | 157,735 | 0 | 0 | 0 | 157,735 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 лет |
| 175202,88 |
| 833,74 |
| 174,369 |
| 250,000 | -75,631 | 0 | 0 | 75,631 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 лет |
| 184276,01 |
| 336,53 |
| 183,939 |
| 250,000 | -66,061 | 0 | 0 | 66,061 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 лет |
| 177377,61 |
| 8,37 |
| 177,369 |
| 250,000 | -72,631 | 0 | 0 | 72,631 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8-9 лет |
| 154403,23 |
| 170,94 |
| 154,232 |
| 250,000 | -95,768 | 0 | 0 | 95,768 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 лет |
| 158272,76 |
| 145,72 |
| 158,127 |
| 250,000 | -91,873 | 0 | 0 | 91,873 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 лет |
| 166824,85 |
| 77,2 |
| 166,748 |
| 250,000 | -83,252 | 0 | 0 | 83,252 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 лет |
| 179581,22 |
| 0 |
| 179,581 |
| 250,000 | -70,419 | 0 | 0 | 70,419 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 лет |
| 189219,59 |
| 0 |
| 189,220 |
| 250,000 | -60,780 | 0 | 0 | 60,780 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 лет |
| 147616,14 |
| 0 |
| 147,616 |
| 250,000 | -102,384 | 0 | 0 | 102,384 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 лет |
| 63636,93 |
| 1551,05 |
| 62,086 |
| 250,000 | -187,914 | 0 | 0 | 187,914 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>15 лет |
| 2197,65 |
| 0 |
| 2,198 |
| 250,000 | -247,802 | 0 | 0 | 247,802 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актив, |
Пассив, |
ГЭП, |
Лимит ГЭП до года | Лимит ГЭП свыше года |
Разница привлечение/гашение |
Досрочное погашение |
Дополнительное привлечение/размещение |
Контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мф |
Тыс. Т | мф |
Тыс. Т |
В интервале 1 мес. тыс. Т |
В интервале 1 год, тыс. Т |
Размещенные |
Привлеченные |
Разместить | привлеч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 696456,3 |
| 672136 | 24,321 |
| 70,000 |
| -45,679 | 0 | 0 | 45,679 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 875184,5 |
| 1009281,5 | -134,097 |
| 70,000 |
| -204,097 | 0 | 0 | 204,097 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 1956321,5 |
| 1345708,667 | 610,613 |
| 70,000 |
| 540,613 | 0 | 0 | 0 | 540,613 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 1458640,833 |
| 1682135,833 | -223,495 |
| 70,000 |
| -293,495 | 0 | 0 | 293,495 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 1750369 |
| 2018563 | -268,194 |
| 70,000 |
| -338,194 | 0 | 0 | 338,194 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 2042097,167 |
| 2354990,167 | -312,893 |
| 70,000 |
| -382,893 | 0 | 0 | 382,893 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 2333825,333 |
| 2691417,333 | -357,592 |
| 70,000 |
| -427,592 | 0 | 0 | 427,592 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 2625553,5 |
| 3027844,5 | -402,291 |
| 70,000 |
| -472,291 | 0 | 0 | 472,291 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 2917281,667 |
| 3364271,667 | -446,990 |
| 70,000 |
| -516,990 | 0 | 0 | 516,990 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 3209009,833 |
| 3700698,833 | -491,689 |
| 70,000 |
| -561,689 | 0 | 0 | 561,689 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 3500738 |
| 4037126 | -536,388 |
| 70,000 |
| -606,388 | 0 | 0 | 606,388 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 3792466,167 |
| 4373553,167 |
| -581,087 |
| 210,000 | -791,087 | 0 | 0 | 791,087 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 5123126,3 |
| 4709980,3 |
| 413,146 |
| 210,000 | 203,146 | 0 | 0 | 0 | 203,146 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 5958325,4 |
| 5046407,5 |
| 911,918 |
| 210,000 | 701,918 | 0 | 0 | 0 | 701,918 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 5940321,9 |
| 5382834,667 |
| 557,487 |
| 210,000 | 347,487 | 0 | 0 | 0 | 347,487 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 6326458,2 |
| 5719261,833 |
| 607,196 |
| 210,000 | 397,196 | 0 | 0 | 0 | 397,196 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 5251107 |
| 6055689 |
| -804,582 |
| 210,000 | -1,014,582 | 0 | 0 | 1,014,582 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 5542835,167 |
| 6392116,167 |
| -849,281 |
| 210,000 | -1,059,281 | 0 | 0 | 1,059,281 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 5834563,333 |
| 6728543,333 |
| -893,980 |
| 210,000 | -1,103,980 | 0 | 0 | 1,103,980 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 6126291,5 |
| 7064970,5 |
| -938,679 |
| 210,000 | -1,148,679 | 0 | 0 | 1,148,679 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 6418019,667 |
| 7401397,667 |
| -983,378 |
| 210,000 | -1,193,378 | 0 | 0 | 1,193,378 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 6709747,833 |
| 7737824,833 |
| -1,028,077 |
| 210,000 | -1,238,077 | 0 | 0 | 1,238,077 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 7001476 |
| 8074252 |
| -1,072,776 |
| 210,000 | -1,282,776 | 0 | 0 | 1,282,776 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 7293204,167 |
| 8410679,167 |
| -1,117,475 |
| 210,000 | -1,327,475 | 0 | 0 | 1,327,475 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 7584932,333 |
| 8747106,333 |
| -1,162,174 |
| 210,000 | -1,372,174 | 0 | 0 | 1,372,174 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>15 лет |
| 7876660,5 |
| 9083533,5 |
| -1,206,873 |
| 210,000 | -1,416,873 | 0 | 0 | 1,416,873 | 0 | 210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актив, |
Пассив, |
ГЭП, |
Лимит ГЭП до года |
Лимит ГЭП свыше года |
Разница привлечение/гашение |
Досрочное погашение |
Дополнительное привлечение/размещение |
Контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мф |
Тыс. Т | мф |
Тыс. Т |
В интервале 1 мес. тыс. Т |
В интервале 1 год, тыс. Т | размещенные |
Привлеченные |
Разместить |
Привлеч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 940219,3333 |
| 1213333,333 | -273,114 |
| 130,000 |
| -403,114 | 0 | 0 | 403,114 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 1410329 |
| 1820000 | -409,671 |
| 130,000 |
| -539,671 | 0 | 0 | 539,671 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 1880438,667 |
| 2426666,667 | -546,228 |
| 130,000 |
| 6-76,228 | 0 | 0 | 676,228 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 2350548,333 |
| 3033333,333 | -682,785 |
| 130,000 |
| -812,785 | 0 | 0 | 812,785 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 2820658 |
| 3640000 | -819,342 |
| 130,000 |
| -949,342 | 0 | 0 | 949,342 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 3290767,667 |
| 4246666,667 | -955,899 |
| 130,000 |
| -1,085,899 | 0 | 0 | 1,085,899 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 3760877,333 |
| 4853333,333 | -1,092,456 |
| 130,000 |
| -1,222,456 | 0 | 0 | 1,222,456 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 4230987 |
| 5460000 | -1,229,013 |
| 130,000 |
| -1,359,013 | 0 | 0 | 1,359,013 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 4701096,667 |
| 6066666,667 | -1,365,570 |
| 130,000 |
| -1,495,570 | 0 | 0 | 1,495,570 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 5171206,333 |
| 6673333,333 | -1,502,127 |
| 130,000 |
| -1,632,127 | 0 | 0 | 1,632,127 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мес. |
| 5641316 |
| 7280000 | -1,638,684 |
| 130,000 |
| -1,768,684 | 0 | 0 | 1,768,684 | 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 6111425,667 |
| 7886666,667 |
| -1,775,241 |
| 300,000 | -2,075,241 | 0 | 0 | 2,075,241 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 6581535,333 |
| 8493333,333 |
| -1,911,798 |
| 300,000 | -2,211,798 | 0 | 0 | 2,211,798 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 7051645 |
| 9100000 |
| -2,048,355 |
| 300,000 | -2,348,355 | 0 | 0 | 2,348,355 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 7521754,667 |
| 9706666,667 |
| -2,184,912 |
| 300,000 | -2,484,912 | 0 | 0 | 2,484,912 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 7991864,333 |
| 10313333,33 |
| -2,321,469 |
| 300,000 | -2,621,469 | 0 | 0 | 2,621,469 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 8461974 |
| 10920000 |
| -2,458,026 |
| 300,000 | -2,758,026 | 0 | 0 | 2,758,026 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 8932083,667 |
| 11526666,67 |
| -2,594,583 |
| 300,000 | -2,894,583 | 0 | 0 | 2,894,583 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 9402193,333 |
| 12133333,33 |
| -2,731,140 |
| 300,000 | -3,031,140 | 0 | 0 | 3,031,140 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 9872303 |
| 12740000 |
| -2,867,697 |
| 300,000 | -3,167,697 | 0 | 0 | 3,167,697 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 10342412,67 |
| 13346666,67 |
| -3,004,254 |
| 300,000 | -3,304,254 | 0 | 0 | 3,304,254 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 10812522,33 |
| 13953333,33 |
| -3,140,811 |
| 300,000 | -3,440,811 | 0 | 0 | 3,440,811 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 11282632 |
| 14560000 |
| -3,277,368 |
| 300,000 | -3,577,368 | 0 | 0 | 3,577,368 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 11752741,67 |
| 15166666,67 |
| -3,413,925 |
| 300,000 | -3,713,925 | 0 | 0 | 3,713,925 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
| 12222851,33 |
| 15773333,33 |
| -3,550,482 |
| 300,000 | -3,850,482 | 0 | 0 | 3,850,482 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>15 лет |
| 12692961 |
| 16380000 |
| -3,687,039 |
| 300,000 | -3,987,039 | 0 | 0 | 3,987,039 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начнем с анализа первого банка: в таблице мы имеем требования к клиентам и обязательства банка перед клиентами, ранжированные по срокам от 1-2 месяца до срока больше 15 лет. Из-за недостатка информации я анализирую только эти показатели, так как трудно найти данные по всем статьям активов и пассивов в той форме, в которой необходимо. С помощью формы в Excel я получила позиции ГЭП в интервале 1 мес. тыс. Т и в интервале 1 год, тыс. Т соответственно. В таблице 1 указан данный параметр со знаком плюс или минус.
То есть, ГЭП я рассчитывала по следующей формуле:
ГЭП = RSA - RSL.
Получила, например,
1-2 мес. |
| 708019,84 |
| 410267,13 | 297,753 | |||||
2-3 мес. |
| 385927,29 |
| 402581,83 | -16,655 | |||||
3-4 мес. | <
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (187)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |